استخدام المتوسطات المتحركة لتحسين استراتيجيات التداول: نصائح وتقنيات

يضم علم التحليل الفني قسم كامل خاص بالمؤشرات الفنية. ويعتمد عدد كبيرمن المتداولين في قراراتهم في السوق على اشارات البيع والشراء التي تظهرها المؤشرات. وبشكل عام فإن وظيفة المؤشرات الفنية هي إظهار مواطن الضعف والقوة في الأسعار. في هذا المقال سنتحدث عن أهم مؤشر في المؤشرات الفنية و الذي تم اختراع مؤشرات أخرى و بنائها عليه. المتوسطات المتحركة هي أساس أغلب المؤشرات الفنية. و يعتبر أول من تحدث عن المتوسطات المتحركة هو تشارلز داو.

المتوسط المتحرك 

ما هو مؤشر المتوسط المتحرك؟ هو مؤشر يصنف من ضمن المؤشرات التي تتبع الاتجاه، وهو خط متحرك يرسم على الأسعار بناء على جمع اغلاقات الأسعار لمدة زمنية معينة. 

أنواع المتوسطات المتحركة

1.  المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average – SMA   
2.  المتوسط المتحرك المرجح  Weighted Moving Average – WMA 
3. المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average – EMA

حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

1- المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average – SMA:-

يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع اغلاقات مدة زمنية معينة و قسمتها على عددها أي أن معادلته:-

SUM of closing prices 

__________________ 

Total number of days 

المثال أعلاه على زوج اليورو دولار. و الخط الأسود هو المتوسط المتحرك لمدة زمنية قدرها 14 وهذا الرقم يعني اغلاقات الأسعار على مدار 14 شمعة أي 14 يوما. إذا قمنا بتغيير الإطار الزمني الى 4 ساعات على سبيل المثال سيتم حساب اغلاقات 14 شمعة  4 ساعات و لذلك يتغير شكل المؤشر قليلا بناء على كل إطار زمني تعمل عليه.

يستخدم عدد لا بأس به من المحللين المتوسط المتحرك البسيط، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض المشاكل التي تواجههم في استخدام هذا المؤشر وهي :

1- أنه يعطي نفس الوزن لكل شمعة من الشموع و لذلك لا يعطي قراءة دقيقة حيث أنه قد تتحرك الأسعار في يوم 100 نقطة و أيام أخرى 40 نقطة ولأنه يقوم بجمع الاغلاقات على عددها فقط، فإنه يتجاهل أوزان الأيام التي بها تحركات كبيرة.

2- المؤشر يدخل في حسابه فقط المدة الزمنية التي حددتها أي 14 يوم على سبيل المثال و لكن قبل ذلك لا يتم حساب أي شئ.

و تم تطوير المؤشر لنوع أخر يسمى المتوسط المتحرك المرجح  Weighted Moving Average – WMA في محاولة لحل المشكلات التي يظهرها النوع الأول : 

و تمت برمجته على أساس المعادلة التالية: 

 

price 1 Xn + price 2 X(n-1)+price 3 X(n-2)….(etc)

_________________________________

                             n x (n+1)

                            ________ 

                                  2

هذا النوع قام بحل مشكلة الأوزان المتساوية حيث أنه يعطي كل يوم وزن مختلف عن اليوم الذي يسبقه بناء على تحركه .

كما نلاحظ في نفس المثال السابق و لكن مع تغير المؤشر من النوع الأول الى الثاني . في استخدام النوع الثاني نلاحظ أنه لم يتغير كثيرا عن المتوسط المتحرك  من النوع الأول، و لكن قد يجعله يتأخر قليلا عن النوع الأول في قراءة الأسعار. و نلاحظ أيضا في الاتجاه الصاعد ارتداد الأسعار من المتوسط المتحرك حيث أن المؤشر يمثل مستوى دعم متحرك.

حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

النوع الأخير من المتوسطات المتحركة وهو المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average – EMA: 

و يستخدمه الكثير من المتداولين حيث أنه أبطأ الانواع و احتمالية حدوث كسر كاذب حوله أقل من النوع الأول و الذي يعتبر أبطأ في تفاعله مع الأسعار عن المتوسط المتحرك المرجح  و البسيط. و يتم حسابه عن طريق المعادلة التالية:

price (t) x k + (EMAy x(1-k))         k=2/n+1 called coefficient

مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة

أهمية المتوسطات المتحركة في الأسواق المالية : 

1- تستخدم المؤشرات لمعرفة أماكن الشراء في الاتجاه الصاعد و لمعرفة  الأماكن المتوقع البيع منها في الاتجاه الهابط.

2- يستطيع المؤشر اعطائنا اشارات شراء او بيع.

3- يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة كنظام كامل للتداول لأماكن الدخول ووقف الخسارة والأهداف.

عيوب المتوسطات المتحركة : –

1- اختراق الأسعار للمتوسطات و كسرها لأسفل قبل الصعود أو اختراقه لأعلى قبل الهبوط مما يعطينا إشارات كاذبة.

2- لا يمكن استخدام المتوسطات المتحركة في الحركة العرضية للأسعار. 

استراتيجية المتوسطات المتحركة في التداول

1- الاعتماد في التداول على متوسط متحرك واحد : 

تعتمد هذه الاستراتيجية على معرفة الاتجاه الرئيسي، بمعنى أنه إذا كانت الأسعار في اتجاه صاعد على الإطار الزمني اليومي فإننا ننتظر كسر المتوسط المتحرك لأسفل ثم اختراقه مرة أخرى لأعلى.

في المثال أعلاه على مؤشر الداو جونز، نلاحظ اتجاه صاعد على الاطار اليومي. وضعنا متوسط متحرك بسيط 9 أيام. لاحظ معي المربع الأحمر يدل على كسر المتوسط لأسفل ثم نبدأ في دخول السوق بعد اغلاق شمعة أو اثنين فوق المتوسط المتحرك مرة أخرى. و يتم وضع وقف الخسارة أسفل القاع الذي يسبق اختراق المتوسط المتحرك لأعلى.

أيضا في هذه الاستراتيجية طريقة أخرى للشراء و البيع و لكنها أعلى في المخاطرة وهي كالتالي:-  

اذا تم كسر الأسعار للمتوسط المتحرك لأسفل في الاتجاه الصاعد و لكن المتوسط المتحرك يصعد لأعلى يمكننا توقع صعود الأسعار قبل أن تقوم الأسعار باختراق المتوسط لأعلى مرة أخرى. و العكس في الاتجاه الهابط.

2- الاعتماد في التداول على 2 من المتوسطات المتحركة: 

الاستراتيجية الأولى : نستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة و ليكن 10 و 20 و عندما يتقاطع المتوسط المتحرك 10 المتوسط المتحرك 20  لأعلى تكون إشارة شراء  في الاتجاه الصاعد. و العكس في الاتجاه الهابط كما هو موضح ادناه .

لفهم السوق بشكل أعمق، من المهم التعرف على أساسيات التحليل الأساسي. يوفر التحليل الأساسي إطارًا لتقييم الأوراق المالية من خلال النظر في العوامل الاقتصادية والمالية التي قد تؤثر على قيمة الأصول.

أمثلة على سلوك المتوسطات المتحركة

سنشرح في السطور القادمة استراتيجية للتداول من خلال استخدام 2 من المتوسطات المتحركة لنرى كيف تتفاعل الأسعار معها. في الاتجاه الصاعد ننتظر اختراق المتوسط المتحرك 10 للمتوسط المتحرك 20 ثم إعادة اختبار 10 ل 20. ثم نبدأ عمليات الشراء و العكس في الاتجاه الهابط.

الاستراتيجية الثالثة: نستخدم متوسط متحرك 100 او 200 ليشمل فترة زمنية كبيرة. و متوسط متحرك 25 إذا كانت الأسعار فوق المتوسط المتحرك الأكبر نأخذ فقط اشارات الشراء على المتوسط المتحرك الأصغر وهي اختراق الأسعار للمتوسط المتحرك 25 كما هو موضح في المثال أدناه.  

 

استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة

الاعتماد في التداول على 3 من المتوسطات المتحركة:- 

هذه الاستراتيجية لها شهرة كبيرة، و لكن يتم استخدام 3 متوسطات متحركة و هي 4 و 9 و 18 و تكون اشارات الشراء في الاتجاه الصاعد كالتالي: 

1- اذا اخترق المتوسط المتحرك 4 المتوسطين المتحركين 9 و18 لأعلى. و العكس في الاتجاه الهابط.

2-  يمكنك الدخول اذا اخترق المتوسط المتحرك 4 المتوسط المتحرك 9 فقط. و العكس في الاتجاه الهابط و لكن في هذه الحالة تكون المخاطرة أعلى. 

تجاوز أو اختراق السعر المتوسط المتحرك

إذا كنت ستتداول باستخدام المتوسطات المتحركة فيجب عليك أن تعلم أنه في أوقات كثيرة يتم كسر المتوسط المتحرك لأسفل في الاتجاه الصاعد. و في الاتجاه الهابط يتم اختراق المتوسط المتحرك لاعلى. و على الرغم من أن المتوسطات المتحركة  تعتبر مستويات دعم ومقاومة متحركة، إلا أنه من الصعب استخدامها من دون دمجها مع أدوات التحليل الفني مثل مستويات الدعم و المقاومة والقنوات السعرية وكذلك النماذج الفنية.

 

لاحظ كيف يتم كسر المتوسط المتحرك لأسفل ثم الرجوع مرة أخرى أعلاه لاستكمال الاتجاه الصاعد. و لذلك ينصح دائما بتحديد مناطق الارتداد المتوافقة مع المتوسط المتحرك، مثل مناطق الدعم ثم ندخل صفقات الشراء بعد ارتداد الأسعار لأعلى من مناطق الدعم وصعود الأسعار أعلى المتوسط المتحرك كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام المتوسطات المتحركة 

معلومات يجب معرفتها عن مؤشر المتوسط المتحرك: 

1- المتوسط المتحرك لا يحدد اتجاه السوق ، اتجاه السوق يحدد عن طريق هيكلية القمم و القيعان سواء اتجاه هابط أو صاعد او حركة عرضية.

2- المتوسط المتحرك لا يمكن استخدامه في الحركة العرضية. ويستخدم فقط في الاتجاه الصاعد و الهابط.

3- في الاتجاه الصاعد تكون الأسعار فوق المتوسط المتحرك و يمثل دعم متحرك من المتوقع أن نرى ارتداد الأسعار منه لأعلى.

4-  في الاتجاه الهابط تكون الأسعار تحت المتوسط المتحرك و يمثل مقاومة متحركة من المتوقع أن نرى ارتداد الأسعار منها لأسفل. 

5- الأسعار هي التي تكسر المتوسط و ليس العكس لان اشارات البيع و الشراء تتم من هذا المفهوم.

6- دائما ما يكون المتوسط المتحرك الأصغر هو أقرب للأسعار وهو الذي يبدأ باختراق أو كسر المتوسط المتحرك الأكبر.

 

يمكنك تصفح المزيد حول مؤشر فيبوناتشي هو أداة حيوية في التحليل الفني، يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على النسب الرياضية المستمدة من تسلسل فيبوناتشي.

الأسئلة الشائعة FAQs حول المتوسطات المتحركة

1- ما هي أنواع المتوسطات المتحركة؟ 

1. المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average – SMA   
2. المتوسط المتحرك المرجح  Weighted Moving Average – WMA 
3. المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average – EMA

2- ماهي مميزات المتوسطات المتحركة؟

1.  تستخدم المؤشرات لمعرفة أماكن الشراء في الاتجاه الصاعد و لمعرفة  الأماكن المتوقع البيع منها في الاتجاه الهابط.
2. يستطع المؤشر اعطائنا اشارات شراء او بيع.
3. يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة كنظام كامل للتداول لأماكن الدخول ووقف الخسارة والأهداف.

3- هل يتم استخدام المتوسطات المتحركة في كل اتجاهات السوق؟ 

نعم يتم استخدام المؤشر في جميع اتجاهات السوق ما عدا الاتجاه العرضي

بعض المتداولين يستخدمون 4 متوسطات متحركة اثنين لمعرفة توجه الشراء أو البيع و اثنين لأخذ اشارة البيع أو الشراء بناء على التقاطع بينهما. استخدام 4 متوسطات متحركة لم يثبت نجاحها بنسبة كبيرة و لكن لازالت تستخدم. فهمك للمؤشر و طريقة حسابه قد يجعلك تدمج جميع ما تم ذكره في المقال في استراتيجية خاصة بك. يمكنك استخدام متوسط متحرك واحد او اثنين او ثلاثة كما تشاء. واختيار نوع المتوسط المتحرك أيضا بناء على كل سوق من الأسواق المالية بعد اختباره عليها لمدة كافية لا تقل عن 3 سنوات. المتوسطات المتحركة من أقوى المؤشرات الفنية حتى وقتنا الحالي.